Uji Multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut mempunyai kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak sanggup ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan uji Farrar-Glauber (perhitungan ratio-F untuk menguji lokasi multikolinearitas). Hasil dari Fstatistik (Fi) dibandingkan dengan F tabel. Kriteria pengujiannya yaitu apabila F tabel > Fi maka variabel bebas tersebut kolinear terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jikalau F tabel < Fi, maka variabel bebas tersebut tidak kolinear terhadap variabel bebas yang lain.
Uji Heteroskedastisitas untuk terjadinya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten). Salah satu cara untuk mendeteksi duduk kasus heteroskedastisitas yaitu dengan uji Park. Hasil perhitungan dilakukan uji t. Kriteria pengujiannya yaitu apabila t hitung < t tabel, maka antara variabel bebas tidak terkena heteroskedastisitas terhadap nilai residual lain, atau varians residual model regresi ini yaitu homogen. Demikian sebaliknya.
Uji Autokorelasi yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam model sampel kecil maupun dalam sampel besar. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi yaitu dengan percobaan d (Durbin-Watson). Hasil perhitungan dilakukan pembandingan dengan Ftabel. Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai durbin watson < F tabel, maka diantara variabel bebas dalam persamaan regresi tidak ada autokorelasi. Demikian sebaliknya.
Uji Heteroskedastisitas untuk terjadinya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten). Salah satu cara untuk mendeteksi duduk kasus heteroskedastisitas yaitu dengan uji Park. Hasil perhitungan dilakukan uji t. Kriteria pengujiannya yaitu apabila t hitung < t tabel, maka antara variabel bebas tidak terkena heteroskedastisitas terhadap nilai residual lain, atau varians residual model regresi ini yaitu homogen. Demikian sebaliknya.
Uji Autokorelasi yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam model sampel kecil maupun dalam sampel besar. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi yaitu dengan percobaan d (Durbin-Watson). Hasil perhitungan dilakukan pembandingan dengan Ftabel. Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai durbin watson < F tabel, maka diantara variabel bebas dalam persamaan regresi tidak ada autokorelasi. Demikian sebaliknya.
Sumber http://tesisdisertasi.blogspot.com
